1.) E(r _A )= %15, Sigma_A= %32, E(r _B )= 0.09, Sigma_B= %23, corr _A , _B = 0.2 olmak zere iki riskli varlk olan A ve B'yi ele alalm. Risksiz oran %5'tir. ki riskli varlktan oluan optimal riskli portfy, %64'n A'ya ve kalann B'ye tahsis etmektir. Optimum riskli portfyn standart sapmas nedir?

Birini se:

A. %23,61

B. %22,86

C. %20.75

D. %23.00

2.) Bir nceki sorudan devam. Optimal riskli portfyn Sharpe oran nedir?

Birini se:

A. 0.29

B. 0.31

C. 0,33

D. 0,35

3.) Hedef beklenen getiriniz, %64 riskli varlk A ve %36 riskli varlk B'den oluan optimal riskli portfyn beklenen getirisinden %12 daha dkse, aadaki ifadelerden hangisi doru deildir?

Birini se:

A. Varlk dalm A'da %57,06, B'de %32,10 ve risksizde %10,84'tr.

B. sermayenizin %89,16'sn bu optimal riskli portfye ve geri kalann risksiz varla yatrn

C. Eksiksiz portfynzn sigmas %21'dir

D. optimal riskli portfye yatrm yapmayn, ancak yatrm frsat setinde beklenen getirisi %12 olan baka bir portfy sein.

4.) nceki sorulardaki bilgileri kullanmaya devam edin.

Risksiz varla deil, yalnzca iki riskli varla A ve B'ye yatrm yaparsanz ve hedef beklenen getiriniz hala %12 ise, portfy kompozisyonu ne olmaldr?

Birini se:

A. A'da %60 ve B'de %40

B. A'da %65 ve B'de %35

C. A'da %50 ve B'de %50

D. A'da %64 ve B'de %36

5.) nceki sorularda verilen bilgileri veya zlm cevaplar uygulamaya devam edin.

Ayn beklenen getirisi %12 olan, biri risksiz varla yatrm yaplan ve dieri risksiz varla yatrm yaplmayan nceki iki portfy karlatrn. Aadaki ifadelerden hangisi doru DELDR?

Birini se:

A. Risksiz varla yatrm yaplmayan portfy, risksiz varla yatrm yaplan portfye gre daha yksek standart sapmaya sahiptir.

B. Risksiz varla yatrm yaplmayan portfy, iki riskli varlk A ve B'den oluan yatrm frsat kmesine oturur.

C. Risksiz varla yatrm yaplmayan portfy, optimal sermaye tahsis izgisinin altnda yer alr.

D. Risksiz varla yatrm yaplmayan portfy, ayn sermaye datm dorusu zerinde optimal riskli portfyn solunda yer alr.